Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов. Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера.

Когда в кризис 2008 года Центробанки стали уменьшать ключевые ставки, AUD/USD весьма ощутимо упал, ибо трейдеры продолжали гонять керри трейд в хвост и гриву. Облигационный спред — это разница между процентными ставками по облигациям двух стран. Именно на похожем спреде основана стратегия керри трейд, которая сильно влияет на курс многих валют и которая будет описана в следующем уроке. Другими словами, когда РФ покупает облигации США она, тем самым, тоже вносит свою лепту в укрепление американской валюты против рубля.

Instant Execution – сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок. NDD – торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.ECN – торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется.

• На графике CHF/JPY отчетливо видно ценовое движение в боковике.
• Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.
• Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном.
• Корреляция или корреляционная зависимость (лат. correlation) означает статистическую взаимосвязь между несколькими показателями или компонентами.

Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции. Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом.

Чтобы увидеть полный список, в любом месте списка нужно кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать “показать все символы” в появившемся всплывающем окне. После этого в список добавятся все валютные пары и прочие инструменты, https://www.xcritical.com/ доступные у данного брокера. Постепенно в разных странах образовалась своя единая валюта, приводящая под общий знаменатель все виды ценностей. И в рамках одного государства эта валюта вполне справлялась со своей задачей.

У всех пар есть одинаковые движения.

Взаимосвязь между валютными парами со знаком минус оттого, что доллар в первой валюте стоит первым (доллар-франк) а во второй – вторым (евро-доллар). Если открыть графики обеих валют, то можно увидеть, как они сильно связаны между собой, и одна валюта словно отражает другую валюту. На старших таймфреймах будет просто полное отзеркаливание всех движений.

Если же всё совпало, – вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта.

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

Осталось дождаться сигнала от одной из пар в соответствие с вашей торговой стратегией – и можно входить в рынок всеми четырьмя. Выбрав интересующую пару, можно увидеть коэффициенты корреляции. Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение котировок не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента. Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов.

Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные. Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD. Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов , но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе.

При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски. К концу 21 века Великобритания поднялась на второе место по экспорту платины в мире, уступаю лишь ЮАР в этом показателе. Поэтому от цен на платину зависит котировка валютной пары GBPUSD.

Подробнее о нем рекомендую прочитать в статье “Что такое хеджирование на форекс? В нижней части графика появится матрица, в которой будет проводиться анализ корреляции по 7 популярным валютным инструментам на периоде в 50 баров. Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном. НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами. В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Однако торговых тактик на основе корреляции практически нет.

Например, вы знаете, что золото идет в обратной корреляции с долларом. Что нефть коррелирует с канадским долларом и российский рублем. Эти знания помогут вам открывать вам больше как торговать индексами прибыльных сделок. Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют.

Даже при умеренном риске не стоит пренебрегать правилами мани-менеджмента. Это дает возможность выставлять отложенные ордера для реализации коротких и длинных позиций, проводя у торгового терминала гораздо меньше времени. Волатильность даже самых спокойных валютных пар на Форекс повышается в период выхода важных экономических новостей.

Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами. Отрицательная взаимозависимость означает обратную зависимость между двумя активами – пары на бинарных опционах становятся зеркальными. На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго.